ブラックスワン指数とは? リアルタイムで解析中 記事No.9519
2020-07-09-Thu 10:22:48昨年12月の時点で
[ニューヨーク 12日 ロイター] - オプションの世界で、米株急落に備えたヘッジの動きがでている。シカゴ・オプション取引所が算出している別名「ブラックスワン指数」が約14カ月ぶりの高水準をつけた。しかし、米アナリストはパニックになる根拠は乏しいと指摘する。
9日に136.56と2018年10月以来の高水準を記録した。直近は134.37。
ブラックスワンは、確率は低いが、実際起こると甚大な損害をもたらすテールリスクを指す。
この指数の上昇は、テールリスクの高まりを意味する。
これまでに少なくとも1回、株急落を「予告」している。2014年9月、同指数が急伸した後、S&P総合500種指数 (SPX)が7%下落した。
となっていましたが、市場はこの警告を軽視、そのまま今回の事態が起こりました。
その指数は現在こんな推移です

ピンクがVIX
白がブラックスワン指数です。
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