第8回【先物OP委員会】会員用 パスワードがいります。

第8回【先物OP委員会】会員用　パスワードがいります。　記事No.9162

2019-07-18-Thu　 15:39:51

今回は公開します。通常はパスワードがいりますので、記事下部リンクよりお申し込みください。

第8回【先物OP委員会】会員用　

さて、通常はOPは危険率＝利回り重視ではなく、ボラティリティーが増えれば、さらに多くの利益が見込めるポジションが建てられます。（もちろん動かなかった時ですが。）

しかし、なにか、大きな異変がある前には、割と、ボラティリティーがなくなってしまう場面があります。

通常、売りから入れば、ＯＰ価格の低下が日々見込まれ、日にちが経つごとに利益が入ってくる計算はできます。
その値を、シータといいます。
例えば、今のシータは

CALL08-21625　で見てみると、

価格200円で、シータが-3.8531となっています。
これは、日々、3.8531円、価格が下がっていくことを表しています。

つまり、1枚、200円で、*1000倍　なので、20万円のうち、3,853円下がっていく。。。。ことを示しているのです。
では、このシーターのこの価格は何によって決まるのでしょう？？

計算？？それはそうです。
なんの？　ブラックアンドショールズ式です。それはそうです。でもそれは、価格を出す式の名前です。

では、なんでしょう？？

そう、ボラティリティーですね。

では、このボラティリティーは、今くらでしょう？
12.41です。

では、この12.41とは、どういう意味を持つのでしょう？

もちろん、このブレがあるので、変動する率、というのは分かります。
この変動率から、ブラックアンドショールズ式で、シーター、つまり、日々下がる価格が分かるのですが、
このボラティリティー12.41とシータ、38,531円ってのをどう捕らえたらいいのでしょう？？

正解は・・・・以外にも。。。。。

続きは、第9回で。

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