先物OP委員会 デルタ作戦２【日経平均先物OP委員会】この回のみ公開。

先物OP委員会　デルタ作戦２【日経平均先物OP委員会】この回のみ公開。　記事No.9130

2019-05-17-Fri　 16:21:25

ではなんで、デルタを計算するのか？

例えば、先物1枚買いがデルタ１
先物1枚売りが、デルタ－１で
合計０

合計０って意味がない。
どっちに動いても、価値がない。
証拠金1枚分、あるいは証券会社よっては2枚分が必要証拠金として、預けられるだけ。

では、OPならどうか？

例えば、コール21500円の売り1枚がデルタ-0.5で
プット21500円の売りがデルタ0.5
だとすれば、
合計は０

これも同じく、どちらに動いても、意味ないか？

ここからが、OPの違うところで、動く、ということは、
時間がかかる、ということ。一日でも。
同じデルタ０でも、一日かかれば、プレミアム（OPの価格）は減少する。

この場合、どちらに動いても、プレミアムは減少する。

これが有利なポイントの一つ。

では、絶対有利か？
否　だ。

つづく・・・

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