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質問を頂きました。 記事No.114

2007-07-04-Wed  02:10:46

こんにちは。

(1) 第3回で、ある時期からMACDの有効性が落ち込んだとのことですが、
原因は何か思い当たりますか?主観でもかまいませんが。

一つめの深い理由は、みんながこのシグナルを使い出したからです。
その結果、もみ合いが多くなりました。つまり持続性がなくなりました。
あと半分の次の理由は秘密です。

(2) nakaneさんは現在、日経先物のシステムトレードを行われている
ようですが、現在はランダムウォークに勝つ確信のあるアルゴリズムを
手に入れたということでしょうか?

今のシステムは、四則計算というより、ブラックとショールズ達の
確率過程におけるリターンを重視したものとなっています。
多くは語れませんが、ランダムウォークと共に歩むということです。

アルゴリズムは、マッチングが簡単ですが、それが、偶然だけに
反応するものであってはなりません。

たとえば、火曜日に買って金曜日に売る。
外れ続けている分析方法の全く逆のポジションをとる。
9とか、27とか、42とか、を魔法の数値とする。などです。
それが基準数値である理由は相場の中には存在しません。
8でも26でもほとんど結果は変わりません。

などです。
ロジックが完成されていないと、相場でもっとも重要なものは
需要と供給の関係である、ことを置き去りにしてしまいます。
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コメント: 1

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疑問質問 MACD

コメント

お礼

おはようございます。
ご返答ありがとうございました。

私にはそうそう手の届かない世界と言うことだけは感じました。(笑
よくよく考えれば、不確定な未来に挑むですから生半可ではないですね。

chauchauchaunn #- | URL | 2007/07/04 Wed. 06:52 * edit *

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東京総合研究所の株ブログへようこそ。
このブログは投資顧問である私たちが投資家への良き道しるべとなるように、あらゆる表現方法を用いて、相場への取り組み方を伝えています。 日経平均先物を中心に、なぜ「儲かるのか」ではなく、なぜ儲からないのかを解くことにより、投資家の陥る罠から真の投資方法へのアイデアを話していきます。大切なのは、昨日のことではなく、明日のこと。大切なのは、頭ではなく、心です。 資産を築く道に、近道はないこと。必勝法もないこと。勉強は必要な事。運を味方に付かなければならないこと。そして
知識が知恵を生み、知恵が戦略を作ることをお話しします。時にはテクニカル分析を使って、日経平均先物、NYダウ、そしてドル円のチャートを丹念に見ます。しかし時には、どんな努力も偶然にいたずらに無に帰すということも伝えています。 簡単に儲かる方法はないことを断言します。それは、投資家が明日ばかりを求めて、楽な方法を選ぶからです。


「天底は、楽園の果実のように、魅力のあるものだ。しかしそれを食べれば、楽園からは追い出され、神の保護から追放される。見てはならないものであることを知らなければならない。天底を狙って、大儲けした人はいない。」
相場格言にある、「天井売らず、底買わず」その意味がわかるころには、自分が神になろうとしてたことを知る。 システムの誤差を認め、同じ方法でやり抜くことで、自然から確率の見返りを得ることができる。 それが分かる頃には、自分は随分遠回りしたと感じるだろう。 2007.1.1記
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