ボケ防止アイテム2 記事No.2940
2010-11-15-Mon 15:13:14前回
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それで、システムトレードは有効なのか、
はっきり言えることは、有効である、ボケ防止には。
では実際、それで利益は得られるのか。
答えはYES。
では、損益となるのか。
答えはYES。
しかし、面白いことには変わりない。
また自分が相場をみれないときは、助けてくれる。
さて、いろいろ検証してみたくなるだろう。
一目均衡表はどうなんでしょう。

下のグラフは損益グラフだ。
ここに1660とある。
これは、合計損益が1660円。
先物で1枚なら166万円のプラスだ。
これは喜べる数字だろうか。
ちなみに2006/12末からの運用である。
では詳しくパフォーマンスをみてみよう。

4年間で50万円入れて、166万円。
ただし、最後にこうある。
最大ドローダウン3400YEN
これは、3400円途中でマイナスとなったわけではない。
このシステムのピークは、今より3400円も上にあったということだ。
つまりは、途中で5000円分稼げていたが、それが剥がれて、1600円残っている
ということ。
悲しいが。
これは、ドローダウンという、システムトレードが避けられない基本事項だ。
そこで、プログラマーはこぞって、このドローダウンのないシステムを目指す。
大切なのは、合計利益でなく、小さなドローダウンだ。
それもこれも、EXCELで、数値を手入力してやっていた時代より遙かに使いよい。
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http://sec.himawari-group.co.jp/systemtrade/outline/tradesignal/manual/pdf/operation_manual.pdf
デイトレ用シグナル、イブニングも継続



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システムトレードの栄光と挫折