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過去から未来へ システムトレードの栄光と挫折2 記事No.96

2007-06-30-Sat  03:17:51

限られた未来に、成果を上げられなければ、それは、負けを意味するのです。
では、何に対して負けるのでしょう?

それは、いわば、確定利息としてつく、確定インフレとしてつく
金利というものに対して負けるのです。
つまり、単純なインデックスの運用には勝てない、ということです。

さて、これらの単純な、たとえば、NYダウ、SP500での指数運用を
出し抜くために、テクニカル分析=過去のパターンを分析する、というものが
古くから研究されています。
過去の検証をもって未来を予測する、そのアイディア自体は悪いものでも
不自然なものでもありません。
経験というものを厳格に数式に置き換えただけであり、それは相当の場合
陥ってきたリスクから回避する手段を提示してくれるものなのです。

ただ、死に体となった過去をいくら検証してみても、未来に命を与える
ことはできません。
過去はなんども同じ形で繰り返されてますが、それは時に亡霊となって
未来に生きようとするものに襲いかかります。

そのやり方が、いつの時でも最高であるなら、カーブフィッティング(過去
のデータに対して最良の成果をもたすようにテクニカル分析のパラメータを
合わせること)ほど確実なものはありません。

過去の忍んでいいのならMACDがすべてを救ってくれる神様の言葉だと思っていた時期もありました。
http://d.hatena.ne.jp/nakane2007/20070410/1176139347
しかし、そのあと、彼(MACD)は豹変したのです。

過去から未来へ システムトレードの栄光と挫折3
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システムトレードの栄光と挫折

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このブログは投資顧問である私たちが投資家への良き道しるべとなるように、あらゆる表現方法を用いて、相場への取り組み方を伝えています。 日経平均先物を中心に、なぜ「儲かるのか」ではなく、なぜ儲からないのかを解くことにより、投資家の陥る罠から真の投資方法へのアイデアを話していきます。大切なのは、昨日のことではなく、明日のこと。大切なのは、頭ではなく、心です。 資産を築く道に、近道はないこと。必勝法もないこと。勉強は必要な事。運を味方に付かなければならないこと。そして
知識が知恵を生み、知恵が戦略を作ることをお話しします。時にはテクニカル分析を使って、日経平均先物、NYダウ、そしてドル円のチャートを丹念に見ます。しかし時には、どんな努力も偶然にいたずらに無に帰すということも伝えています。 簡単に儲かる方法はないことを断言します。それは、投資家が明日ばかりを求めて、楽な方法を選ぶからです。


「天底は、楽園の果実のように、魅力のあるものだ。しかしそれを食べれば、楽園からは追い出され、神の保護から追放される。見てはならないものであることを知らなければならない。天底を狙って、大儲けした人はいない。」
相場格言にある、「天井売らず、底買わず」その意味がわかるころには、自分が神になろうとしてたことを知る。 ステムの誤差を認め、同じ方法でやり抜くことで、自然から確率の見返りを得ることができる。 それが分かる頃には、自分は随分遠回りしたと感じるだろう。 2007.1.1記
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