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OPの価格推移実際例 先物トライラルOPリベンジ 記事No.6907

2015-10-06-Tue  01:04:19

OPで例えば、CALLなら、目標値以上に上がれば利益がでるが、
到達しなければ、利益とならない、ことは説明した。
これは上がったとしても、届かなければ0にどんどん近づいていくということだ。

今日の例で言えば、11/13に期限を迎える、CALL 19000 と 19500を見てみよう。

価格は以下のように動く。

株式情報_2015-10-5_12-26-14_No-00
24日後の10/29に日経平均が今のままなら

CALL 19000は 305円から110円に
CALL 19500は 185円から44円に なる。

値幅は、
19000 で195円
19500 で141円 になる。

では、19000の方がいいかというと、そうでもない。
率、で計算すると下げ率は  

株式情報_2015-10-5_12-30-31_No-00

となって、19500円の方が大きい。ということは、同じ1枚なら、19000円の方がいいが、
同じ価格の分
例えば、
19000 305円 10枚 で305万円分 売りと
19500 285円 16枚 で296万円分 売りなら

下げ率のいい、19500を16枚売った方がいいということになる。
305万売り 110万買い戻し で 195万円の儲け
296万売り 70万4000円(44*16枚分)買い戻し 225万6000円の儲けで

CALL19500 を売るのがいいとなる。

ではいつも、遠いところ、を売る方がいいのだろうか?
いや、そうはいかない。
もし、急変したら、数日で2万円に届くような場合は、上げ率は、19500円が上回ってしまう。
株式情報_2015-10-5_12-34-7_No-00

だからどの時点で、どの行使価格を売るかが問題になる。
モンタナはそれを計算している。

この単純なものから、CALLとPUTを両方売るというのは下のシミュレーション
株式情報_2015-10-5_12-36-35_No-00

この表では上がってもPUTの下げが大きく儲かる。
まあ、さまざまなパターンがあるが、会員はメールを受け取って波注するだけ。

トライアルは100万円まで15万円。

さて、OPの使い方は2つ。

このようにリベンジシステムで、OPと先物だけで取っていく戦略。
株式の現物のヘッジとして、CALLを売っていく戦略。

両方、ご相談にのります。

お問い合わせを。 ここ

今の地合は、現物だけでも行けます。

お早めに。




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