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机上のテスト 記事No.3678

2012-02-23-Thu  11:24:02

システムトレードが流行るようになって、ずいぶんが過ぎた。

この世界では、非常に古くからこれらの試行を行ってきたが、それ故に、それらの盲点も
十分に分かる。

バックテストはまず、カーブフィッティングから疑問となる。
つまり、最適化 はいいのか、悪いのか。

過去に最適にあわせたものは、未来に通じるか、
こんな疑問が先に浮かぶ。
でも、これは、今回の議題ではない。

今回の議題は、テストと実際である。

それは、過去をテストしたものと、過去運用したものは、違う、ということだ。
過去のテストは、いくらでもさかのぼれるが、過去の運用は制限がある。
もちろんだが。

そして、もっとも憂慮するものは、これである。

120223110233.gif

下がってきて、9540円を付けた、この時点で売りのサインがでた。

バックテストでカウントされるのは、9540円で売りである。
しかし、もし、この板で売りの注文を入れれば、指し値では9550円を付けて初めて9540円が
できるだろう。

もし、この時点でポジションを確定させたいのなら、9530円で売ることになる。

これをデイトレで、日々2回、20営業日で 40回試行したとする。

そのうち、20回は、何かの間違いで幸運にもその指示価格で出来たとする。

それでも20回は、10円、違ってくる。

それで合計200円。

もし、このシステムのはじき出すバックテストで月150円の値幅、月間150円×12
イコール 3300円もの値幅であれば、

現実は、(150-200)-50×12 イコール -600円

なのである。

デイトレのシステムは、簡単ではない。

ただし、寄り引けは、このギャップを免れる。

しかし、寄り引けは、板が一方に傾けば、いらないところで約定される。

さてさて、これらを解決して本当の、デイトレシステムとは何なのか、よくよく考えてもらいたい。

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