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冴えないシステムに明日はあるか? 記事No.3160

2011-04-15-Fri  09:30:31

システムトレードに常勝はありえない。

いろいろと意見はあろうが、常勝するということは、理論的に不自然だ。

ウォール街のランダム・ウォーカー 株式投資の不滅の真理

的に言えば
道に1万円が落ちていて、それをだれも拾わないことがずっと続いている、ということだからだ。

同じ意味で、最適化、カーブフィッティングは、過去にとって意味があっても
未来にとっては、同じ答えを持ち合わせてはいない。

さらに同じ意味で、過去データーで、検証されたものは、同じ過去で
実際に取り引きされれば、結果は

ひとしくならない。

なぜなら、
10000円で示された過去データの価格で、買いのシグナルが出た場合、
実際に買えるのは、(たとえば、225先物なら)10010円だからだ。

注意書きに、小さく、手数料は考慮されていません、とか、スプレッドは考慮されていませんとか
書いてある。

しかし、実際には、トレードシステムによっては、このスプレッドが損益に大きな影響を
与えるし、毎日トレードすれば、なおさらだ。

以前にも書いたが、毎日なら、20日で10円×20日で200円
そのバックテストの結果から引かないといけない。

もちろん、全部が全部、その価格で約定出来ない、訳ではない。
しかし、半分できたとしても、100円は違う。

一ヶ月で100円、一年で1200円幅稼ぐ、超優秀なシステム ”ガリレオ”(仮名)は
実際は、+-ゼロだ。

トレードは少ない方がいい。

バックテストで最適化、一方で、これは意味がない、という意見もある。
しかし、最適化は絶対の悪ではない。
ただ、最良の結果がつづかないということだけだ。
また最良すぎる最高の結果は、そのプログラムのどこかに大きなバグがある、
ということを見つけることもできる。

さて、実際の結果として、50%の勝率でとんとんのトレードを行うと
資金が100ボリバルの資金は82%の確率でなくなってしまう。

この問題は、また次の機会につづきを考えることにして、今日は一つのシステムを
紹介する。
冴えないシステム”ジョナサン”だ。

名前を聞いただけで冴えないと思える。
ただ、作ったときのコードネームはMA3Pだ。

以下に2007年3月から2008年10月はじめまでのトレード結果を表示する。

110415091959.gif

24回のトレードで117万円の損益。
勝率37%

一年半もの間、順調に資金を減らしてきたシステムだ。

一般的に次のことが言える。

毎日地震が来ると言い続ければ、いつかは当たる。
(最近はあるサイトがこの例に当たっていて、本当は東海地震であったのに、今はブログを引っ越しして
FC2に来て、当たったと言って、超人気らしい、有料なのにアクセスできないなんて)

毎日天井と言っていれば、いつかは当たる。

ずっと続ければ、いつかはそのシステムでプラスになる時も来る。

では、この”ジョナサン”に明日はあるのか。

続く・・・・・・
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「天底は、楽園の果実のように、魅力のあるものだ。しかしそれを食べれば、楽園からは追い出され、神の保護から追放される。見てはならないものであることを知らなければならない。天底を狙って、大儲けした人はいない。」
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