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システムトレードの怪 記事No.2896

2010-08-10-Tue  14:26:51

スタートレックのカーク船長に言わせれば、
「すべての戦いでは賢い者がきっと勝つ」

これは原文では、戦いにはビジョンが必要だ、となっている。

人類が初めて月に行った頃、すでにビジョンが大切だと言っているアメリカに対して、
日本はなにもない。

すべてが行き当たりばったりだ。
政治は選挙のためにあり、だれも将来を考えない。

考えているふりはする、それも選挙のためだ。

ビジョンは投資にも必要だ。

現物投資にも、またコンピューターを使ったシステムトレードにも必要だ。

たとえば、システムトレードで大切なのは、最適化、ではなく、考え方だ。

システムトレードには、必ずドローダウンがつきものだ。
ドローダウンの時、それを我慢すべきか、それともシステムを変更するのかは
それは考え方による。

優れたシステムが、ドローダウンに入る。
そして、最適化してみる。
再び過去のパフォーマンスは最高だ。
しかし、またドローダウンに入る。
また最適化してみる。

ここで最適化することが、もし、人間の判断によるものなら、それは
システムではなく、人間の職人芸だ。

人間の判断によって、システムがどんどん最適化され、それのタイミングを
人間が計っているのなら、それは人間がいなければならないシステムなのだ。

そうして、10年間もシステムを変え続けることなる。

このシステムトレードの最たるものが、現代民主主義だ。
細かいルールはあるが、大きな柱は、いくらでも紙幣を刷れることによって成り立っている。
実質、破綻することはないのだ。
それでも、ドローダウンが激しいと、強制リセット、戦争というトレードが実施される。

ただ、このトレードは、システム自体を崩壊させるので、今は禁止されている。

そもそもが、金本位制を廃止したためだ。
この無限ループを可能としてしまった制度のなかで、全世界は動いているのだ。

世界はこのおかしなビジョンを訂正しない限り、永遠にループする。

相場はその中の一部だ。

ただ、そこは競争である以上、
簡単には儲からない。
10分で英単語を覚える方法と、10分で相場に勝つ方法は違う。

ウォールストリートジャーナルが、以前、優秀なファンドマネージャーと、オラウータンが
対決しても、選んだ銘柄のパフォーマンスは変わらない、としたのは、
これが競争社会であるからだ。

簡単に言えば、こうだ。

じゃんけんの世界チャンピオン 対 オラウータン

自信を持って世界チャンピオンに賭けることはできない。

この世界のルールはじゃんけんなのだ。

そして、じゃんけんの世界に、優れたビジョンをもって、PCを使って挑んだとしよう。
そうしても、80%なんて勝てない。
ただ、勝率は3%ほど、良くなるかもしれない。

じゃんけん必勝法のない世界で、神様がビジョンを持つ賢者に与えたアドバンテージは
これだけだ。
3%だけ、すこし有利。

これが、世界に与えられた、成長速度となる。
もし、年に3%以上、勝っていたら、その勝っていた分は、どこかで回帰される。
ビジョンをもった賢者でも勝てる回数は3%多いだけなのだ。

その3%を大きく上回っていた分、剥がれていくのが、デフレ社会だ。
いま、その
償いが始まろうとしている。
勝てない勝負に、沢山の裏取引をした清算が行われるのだ。

システムトレードで魔法のパラーメーターを探しても無駄である。
それは、金を作ろうとした錬金術と同じだ。

金は、現代では、太陽の質量をもった星をもってしても生成することができないことが
分かっている。
ましてや、現代科学では、夢の夢だ。

錬金術はない。
あるのは3%の与えられたアドバンテージだけだ。

今日も猿との戦いに、FMは挑む。
小さなビジョンを持って。

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