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偶然か、必然か、薄氷の未来を覗く3 記事No.129

2007-07-07-Sat  03:49:45

チャートでもそうであるが、一方的な方向にトレンドが作られてくれるのなら
問題となるのは、その転換点だけである。
その意味で移動平均を使ったゴールデンクロス、デッドクロスは扱いが
非常に簡単な上に、明確にそのポイントを提示してくれる。

このチャートでは赤がデッドクロス、ブルーがゴールデンクロスである。
確かに、明確のトレンドが崩れている、また、立ち直ってくるポイントを
現している。(日経平均先物 日足)
070706s3.gif


しかし、よーく見て欲しい。
これはそのポイントを拡大したものだ。
070706s4.gif

完全にクロスしていると分かったポイントで売り買いを入れた場合、
14800円で売ることになり、16490円で買うことになる。
これを言葉で、簡明に現すとこうなる。
デッドクロスは、下落トレンド開始を意味し、
ゴールデンクロスは、上昇トレンドへの転換を意味する、のではなく、
下落したからデッドクロスになったのであり、上昇したから、ゴールデン
クロスになったのだ、と。

バックテストを厳格にやればやるほど、簡単には利喰えなくなる。
目で見るより、実際はさらに厳しい。
同じ意味で、18000円で買い転換したのなら、実際に買えるのは18010円である。
寄りと、引けだけでポジションを取るシステムなら、このスプレッドは
無視できるが、ザラバでもポジションをとるシステムはこの問題を解決して
いない。
それに、解決したらこうなる。
200万円を取るのに200回の取引を行えば、スプレッドだけで先物の場合
10円(10000円)*200となる。
利益は残らないのである。

よって、回数で稼ぐシステム、薄利多売方式には大きな落とし穴が潜んでいる。

さて、これら単純な移動平均を使っていても儲からない。
ここから様々なアイデアのもと、多くの分析方が開発された。
雲、という不思議な概念を、はじめて持ちだした一目均衡表、小さなノイズで
売り買いの回数が増えることを避けるためのカギ足、新値足。
移動平均の変化をいち早く捕らえるMACD。
いずれも良いアイデアではあるが、市場の中に残る本質!は、遙かに
意地悪である。

つづく・・・

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