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株式情報



質問を頂きました。 記事No.114

2007-07-04-Wed  02:10:46

こんにちは。

(1) 第3回で、ある時期からMACDの有効性が落ち込んだとのことですが、
原因は何か思い当たりますか?主観でもかまいませんが。

一つめの深い理由は、みんながこのシグナルを使い出したからです。
その結果、もみ合いが多くなりました。つまり持続性がなくなりました。
あと半分の次の理由は秘密です。

(2) nakaneさんは現在、日経先物のシステムトレードを行われている
ようですが、現在はランダムウォークに勝つ確信のあるアルゴリズムを
手に入れたということでしょうか?

今のシステムは、四則計算というより、ブラックとショールズ達の
確率過程におけるリターンを重視したものとなっています。
多くは語れませんが、ランダムウォークと共に歩むということです。

アルゴリズムは、マッチングが簡単ですが、それが、偶然だけに
反応するものであってはなりません。

たとえば、火曜日に買って金曜日に売る。
外れ続けている分析方法の全く逆のポジションをとる。
9とか、27とか、42とか、を魔法の数値とする。などです。
それが基準数値である理由は相場の中には存在しません。
8でも26でもほとんど結果は変わりません。

などです。
ロジックが完成されていないと、相場でもっとも重要なものは
需要と供給の関係である、ことを置き去りにしてしまいます。
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