株ブログ・投資相談・20年現役ファンドマネージャーのテクニカルで勝つ株式情報


 本当のこと  誰もやらないこと  相場とともに生きる  総来訪者(2007/06~)  現在閲覧者
株式情報



過去から未来へ システムトレードの栄光と挫折5 記事No.109

2007-07-03-Tue  10:26:55

私はこの手法を早速、”超秘密”にすることに決めました。
ついに、「ランダム・ウォーク理論」を出し抜いたのです。

この手法は日経先物だけでなく、為替にも通用することがわかりました。
ただ、為替においては、24時間マーケットが開いているので、OPENや
CLOSEに別の定義を与えないといけませんでした。

ドローダウンというシステムトレード上どうしてもつきまとうブレが
ほとんどありません。
それは、運用資金にレバレッジをもっとかけられることを示していました。

とりあえず、この秘密のルールのもと、システムを走らせました。
過去相当長い期間にわたってこのシステムは有効だったのです。

さっそくこのシステム下で日経平均先物のシグナルを待ちました。
感情のない、ただ、売りと買いを点灯させるシグナルに従う、それも
忠実に。

どんな優秀なシステムを作っても、それに従い切れなければ意味がありません。
はじめの5分の内に買いのシグナルが点灯しました。
まずは、買い5枚です。
システムは5分足で表示され、ポイントがくれば、自動的にアラームが
発せられます。損切りのポイントも設定してあるので、そこに来れば
損切りを実行するだけです。
過去と同じように繰り返すのです。

短期トレンドでは、どちらにいっても可な、状況でしたので、売りでも
買いでも、取れそうな状況でした。
朝一番で買い、のシグナルの後、アイスコーヒーを一杯作りに席を外し
そしてモニターを再び除きました。

急落!、しています。
それはいいです。よくあること、売り仕掛けか、ネガティブの指標が発表され
たか、なにかです。
損切りのシグナルも出ているはずです。
・・・しかし、そのシグナルが出ていません。
損切りのシグナルがなぜでないのでしょう。なぜ?
よくよく見ると、アイスコーヒーを作っている間に、何かあったのでしょうか。
もともとのシグナル自体が消えているのです。

なぜ、消えたのか。
それは、はじめの5分の上昇のうち、最後の1分の値崩れで、買いのシグナルが
消えていたのです。

このシステムは、5分足の引けでサインを判断しているにもかかわらず、その
5分が終わらないうちにシグナルを出してしまうのです。

しばらくは、このことの意味がよく分かりませんでした。
それならば、5分を終えてから売り買いのサインが出るように変更すれば
いいだけです。

しかし、しばらく考えた後、ことの重大さに気づきました。
このシステムは、5分足の引けをあらかじめ読み取ってシグナルを出して
いたのです。

つまりは簡単に言うとこうです。
5分足が、陽線なら、よ・り・つ・き で買いのサインを出してしますのです。
それが陽線かどうか、なぜ、わかるのでしょう。
それは、バックテストであったからです。
あらかじめ知っている引けの値を持ってきて寄り付きで判断するのです。

勝って当たり前、ドローダウンなくて、当たり前、それはそうです、
過去のチャートを見て、ここが底なんですね!と解説するチャーチストと
同じなのです。

そうです、この夢のシステムは、単なる「バグ」だったのです。
勝率85%を誇る投資法、そんな本を見ると、このことを思い出します。

それは、通常あり得ないことであり、システム開発で、このような超勝率が
でるたびに、バグを探します。
そしてそんな時、そのバグは必ず存在するのです。

夢は破れました。というより、真実を知りました。
私はもう一度、読むことにしました。あの理論を。

過去から未来へ システムトレードの栄光と挫折6
関連記事
面白ければブログランキングにご協力お願いします。みんなのお金儲けアンテナ

ブログランキング・にほんブログ村へ