株ブログ・20年現役ファンドマネージャーの株情報・東京総合研究所投資顧問


『本当のこと』『 誰もやらないこと』『 相場とともに生きる』  総来訪者(2007/06~)  現在閲覧者

儲ける方法2018無料メール版はここ

株式情報ビリオンタッチ トレーダー適性テスト 入門・日経平均先物OPとは何か?

実配信の実績はこちら

過去から未来へ システムトレードの栄光と挫折5 記事No.109

2007-07-03-Tue  10:26:55

私はこの手法を早速、”超秘密”にすることに決めました。
ついに、「ランダム・ウォーク理論」を出し抜いたのです。

この手法は日経先物だけでなく、為替にも通用することがわかりました。
ただ、為替においては、24時間マーケットが開いているので、OPENや
CLOSEに別の定義を与えないといけませんでした。

ドローダウンというシステムトレード上どうしてもつきまとうブレが
ほとんどありません。
それは、運用資金にレバレッジをもっとかけられることを示していました。

とりあえず、この秘密のルールのもと、システムを走らせました。
過去相当長い期間にわたってこのシステムは有効だったのです。

さっそくこのシステム下で日経平均先物のシグナルを待ちました。
感情のない、ただ、売りと買いを点灯させるシグナルに従う、それも
忠実に。

どんな優秀なシステムを作っても、それに従い切れなければ意味がありません。
はじめの5分の内に買いのシグナルが点灯しました。
まずは、買い5枚です。
システムは5分足で表示され、ポイントがくれば、自動的にアラームが
発せられます。損切りのポイントも設定してあるので、そこに来れば
損切りを実行するだけです。
過去と同じように繰り返すのです。

短期トレンドでは、どちらにいっても可な、状況でしたので、売りでも
買いでも、取れそうな状況でした。
朝一番で買い、のシグナルの後、アイスコーヒーを一杯作りに席を外し
そしてモニターを再び除きました。

急落!、しています。
それはいいです。よくあること、売り仕掛けか、ネガティブの指標が発表され
たか、なにかです。
損切りのシグナルも出ているはずです。
・・・しかし、そのシグナルが出ていません。
損切りのシグナルがなぜでないのでしょう。なぜ?
よくよく見ると、アイスコーヒーを作っている間に、何かあったのでしょうか。
もともとのシグナル自体が消えているのです。

なぜ、消えたのか。
それは、はじめの5分の上昇のうち、最後の1分の値崩れで、買いのシグナルが
消えていたのです。

このシステムは、5分足の引けでサインを判断しているにもかかわらず、その
5分が終わらないうちにシグナルを出してしまうのです。

しばらくは、このことの意味がよく分かりませんでした。
それならば、5分を終えてから売り買いのサインが出るように変更すれば
いいだけです。

しかし、しばらく考えた後、ことの重大さに気づきました。
このシステムは、5分足の引けをあらかじめ読み取ってシグナルを出して
いたのです。

つまりは簡単に言うとこうです。
5分足が、陽線なら、よ・り・つ・き で買いのサインを出してしますのです。
それが陽線かどうか、なぜ、わかるのでしょう。
それは、バックテストであったからです。
あらかじめ知っている引けの値を持ってきて寄り付きで判断するのです。

勝って当たり前、ドローダウンなくて、当たり前、それはそうです、
過去のチャートを見て、ここが底なんですね!と解説するチャーチストと
同じなのです。

そうです、この夢のシステムは、単なる「バグ」だったのです。
勝率85%を誇る投資法、そんな本を見ると、このことを思い出します。

それは、通常あり得ないことであり、システム開発で、このような超勝率が
でるたびに、バグを探します。
そしてそんな時、そのバグは必ず存在するのです。

夢は破れました。というより、真実を知りました。
私はもう一度、読むことにしました。あの理論を。

過去から未来へ システムトレードの栄光と挫折6
関連記事

『LINE参加で特別情報無料』
儲ける方法LINE無料版 登録


コメント: 2
面白ければ人気株ブログランキングにご協力お願いします。みんなのお金儲けアンテナ
にほんブログ村 株ブログ 株投資情報へ←人気株最新情報はここ。

システムトレードの栄光と挫折

コメント

騙されました

騙されました(笑い)前回のロジック説明を大切に保存していました。アホやー

正直者 #- | URL | 2007/07/03 Tue. 11:10 * edit *

こんにちは。

参考になれば嬉しいですが。

nakane #- | URL | 2007/07/03 Tue. 15:06 * edit *

コメントの投稿

Secret

東京総合研究所の株ブログへようこそ。
このブログは投資顧問である私たちが投資家への良き道しるべとなるように、あらゆる表現方法を用いて、相場への取り組み方を伝えています。 日経平均先物を中心に、なぜ「儲かるのか」ではなく、なぜ儲からないのかを解くことにより、投資家の陥る罠から真の投資方法へのアイデアを話していきます。大切なのは、昨日のことではなく、明日のこと。大切なのは、頭ではなく、心です。 資産を築く道に、近道はないこと。必勝法もないこと。勉強は必要な事。運を味方に付かなければならないこと。そして
知識が知恵を生み、知恵が戦略を作ることをお話しします。時にはテクニカル分析を使って、日経平均先物、NYダウ、そしてドル円のチャートを丹念に見ます。しかし時には、どんな努力も偶然にいたずらに無に帰すということも伝えています。 簡単に儲かる方法はないことを断言します。それは、投資家が明日ばかりを求めて、楽な方法を選ぶからです。


「天底は、楽園の果実のように、魅力のあるものだ。しかしそれを食べれば、楽園からは追い出され、神の保護から追放される。見てはならないものであることを知らなければならない。天底を狙って、大儲けした人はいない。」
相場格言にある、「天井売らず、底買わず」その意味がわかるころには、自分が神になろうとしてたことを知る。 ステムの誤差を認め、同じ方法でやり抜くことで、自然から確率の見返りを得ることができる。 それが分かる頃には、自分は随分遠回りしたと感じるだろう。 2007.1.1記
この東京総合研究所・株ブログを末永くお願い申し上げます。