株ブログ・投資相談・20年現役ファンドマネージャーのテクニカルで勝つ株式情報


 本当のこと  誰もやらないこと  相場とともに生きる  総来訪者(2007/06~)  現在閲覧者
株式情報



すべての道はローマに通ず 8  記事No.4371

2013-02-23-Sat  10:29:40

相場が熱くなれば、エネルギーが高くなる。
それは、道を作り、その道を示すのがボリンジャーバンドだ。

それは、実際こういう道を示す、これは明確な道だ。
なんの道であろうか?

1_2013-02-23_04-29-54.png

ボリンジャーバンドのいいところは、移動平均の向きだけでなく、その道の大きさ、ルートを
示してくれるところだ。

この大きな道は、そう ドル円だ。

1_2013-02-23_10-03-44.png

高すぎる、か、安すぎる、か。
それは今まで、ただの指数の、ただの、つまりは適当に決められた数値によって
示されてきた。

しかし、ボリンジャーが統計学で使う数値を使う以上、その数値には、意味ある。

健康保険も、損害保険も、保険料は、このシグマの大きさで決められているのだ。
シグマが大きいことは、大きくぶれたことを示し、それは、

一般事象ではつづかない、ものなのだ。
つまりは、まれ、なことで、まれな、ことは起こらないので、保険料は安い。

しかし、一般事象で良く起こるシグマ2程度となると、保険料は非常に高くなる、という設定だ。

保険ビジネスが、成り立っている以上、このシグマを使った戦略も意味をもつ。

ここで示された道を行くべきだ。
その先に何が待っているか、それは、乗ってから考えてもいいのだ。
考えているうちに、日が暮れないように。

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すべての道はローマに通ず 6 黒魔術 記事No.4362

2013-02-21-Thu  18:16:25

すべての道はローマに通ず 6 黒魔術

苦しいときは神頼み。
逆恨みで黒魔術。

命と引き替えに、そういう魔術を見つけようとしても見つからない。


相場の外に答えはなく、森羅万象を示す数字もない。

あるのは、ある一定の期間だけ反応した相場の動きと、それで利喰おうとしている
投資家たちの葛藤だけだ。

よって、9も17も26も、それは相場の動きを見つけやすいものであったとしても

森羅万象など、黒魔術の数字など、相場にはないのだ。

ボリンジャーが、そんな方向を求めなかったのは、とても懸命であった。

市場のばらつきによって、変動するレンジ、と言う構想は、どこかで定性的な数値を決めなければ
と考えるチャーチストたちにとっても、とても使い易いものであった。

シグマ自体が大きくなる、と、相場の動きも荒れてくる。
それは、悪いことではない。
なぜなら、動かなければ、道ができないから。

道ができないのなら、上下に動くだけで、目的にたどり着くことはできない。

もし、その道ができれば、それが市場を誘導するのは、どうしてなのだろう。

その答えは、このIce coffe にある。

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すべての道はローマに通ず 5 森羅万象とはなにか? 記事No.4358

2013-02-21-Thu  04:21:46

ボリンジャーが目指した移動平均を使ったチャート分析は、今までの分析法と全く違う。

乖離率などを指標とする過熱指数や、転換を示す新値足とも違う。

移動平均線を使っているのにエンベロープとも、一目均衡表とも違う。

彼が欲しかったのは、適当な数字ではなく、普遍の数値だった。
それは今までの分析法に初めて、まじめ、な数式が入ったこと示すものであった。




2012年9月の日経225先物でそれぞれの分析チャートを見てみよう。

エンベロープ
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一目均衡表
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ボリンジャーバンド
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だ。

エンベロープは、26週線を中心に、その+-3%値を加えて、二本の線を作った。
一目均衡表は9と26と52という数値を使った。

しかし、ボリンジャーが使っているのは、1と2、シグマ1と2、だけだ。

なぜ、エンベロープは3%で良いのか?
なぜ、一目は、9とか、17とか、26を森羅万象の数値としているのか?

それは、ボリンジャーにとって全く不可解なことなのだ。

森羅万象とは何なのか?

少なくとも、残念ながら、17はそういう数値ではない。
9や26や3を駆使しても、そういう魔力の数値は発見できない。

森羅万象の数値は、相場の中からは、取り出せない。
そられは、数学自体の中にある。

なぜなら、世の中が、1+1=2 という数学でできているからだ、

それは、宇宙の果てにいっても同じだ。
クォークの小さな世界でも同じ、ブラックホールの大きな世界でも同じ、
1+1=2なのだ。

それは、要するに巡り巡って、積みに積み重なって

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ということになるのだ。

つづく・・・

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すべての道はローマに通ず 4 記事No.4353

2013-02-20-Wed  07:59:41

A man with one watch knows what time it is.

腕時計を一つ持っているものは、今何時か知っている。




もし、沢山の分析法を豪語するチャートシステムがあれば、それは上の
マーフィーの法則を思い出さなければならない。

移動平均、MACD、ストキャスティクス、カギ足、新値足、PF、エイオット、ADX、
と沢山のツールを使ってさあ、分析

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ん、で、何か、分かりましたか?

何時なんでしょう?
休む? 起きる? 寝る? 行く?

ともかく、何が自分の地図かをしらないと、沢山の情報におぼれ、
結局は、何も出来ない=どこにもいけない、ということになります。

では、今回のボリンジャーの地図はどこが良いのでしょう?

まず、これを見て下さい。

2013-02-20_07h40_44.png

昨年の日経225先物の地図です。

では、同じ場面を先ほどのスーパー分析システムを使ってみてみましょう。

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多変量解析が、有効なのは、その要素が打ち消し合わないからです。

たとえば、東京31度 横浜29.5度、名古屋28度、東京湿度60%・・・
は良いでしょう。

しかし、今日の体温が、テルモで37.1度、オムロンで37.3度、1分で計れる
初期温度上昇率から収束カーブを分析して、最終温度を予測するあれ、では37.0度、

では、意味がないのです。

医者が聞きたいのは、のどはどうか? 血圧はどうか? 体温はどうか?
なのです。

このように当たり前の話が、見えなくなってしまうのが、今のチャート分析です。

MACDがだめで、ストキャスが良いしましょう。
それなら、MACDのパラメーターを少し変えても同じです。
それとも、ストキャスティクスがだめなので、パラメーターをもっと大きなものにしましょうか?

いや、エリオットのカウント自体が、違っていました、すいません。
初めからもう一度!、1、2、3波、などね。

ボリンジャーは、ここではこう言えます。

この場面での道は、見えない。
よって、見送りだと。

では、何がそう言えるのでしょう?
またボリンジャーは、何を、この混沌とするチャート分析に織り込みたかったのでしょう?

つづく・・・・

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すべての道はローマに通ず 3 記事No.4349

2013-02-19-Tue  10:49:47

ここでは、地図の話の続きだ。

だれもが、目指す到達地に行くために、方向が必要であり、道が必要だ。

コンパスが、移動平均だとすれば、その上に見えてくる地図は、ボリンジャーバンドだ。

ましてや、カオスと欲望が支配する、この相場と言う魔界に、地図なくして望めるはずもない。

自分は間違っていないか、この道は、行き止まりではないか?

それらは、この地図が判別するのだ。

では、この第1候補である、道を示す、ボリンジャーバンドを分解していこう。

パナソニック(6752) 週足
1_2013-02-19_08-48-06.png

真ん中にある緑の線は、26週移動平均線で、その上が、赤い線で、シグマ1と呼んでいる。
その上の線は青い線でシグマ2で、さらに上がまた緑でシグマ3だ。

色の規定はないが、シグマは、通常1、2、3と使う。
では、このシグマは何か?

シグマとは、どれくらい、相場が荒れているか、を示す尺度の一つで、
シグマ1は、過去の相場の標準偏差の値となる。

通常は、26週分を使う。

よって、26週間の相場が、まった動いていなければ、シグマは0となる。

たとえば、次の表は、

株価が101円から125円まで、26週間で1円ずつ動いたもので
もう一つは
株価が501円から525円まで、26週間で1円ずつ動いたものだ。

1_2013-02-19_09-21-43.png

この場合の標準偏差は7.21で、どちらも同じばらつきで、同じレベルの相場の

荒れ方、だということを示している。

それで、この場合どちらもボリンジャーバンドのシグマは7.21だ。

では、どちらが、荒れている相場なのか?

それは、シグマは変わらないが、株価に対してのシグマは、初めの(左)株価のシグマが大きい。
よって、投資をするなら、左の株価、ということになるのだが、

チャートで描けば、これらは、同じレベルのシグマ1、2、3が描かれる。

標準偏差、という言葉を、ばらつきと言う言葉に替えて覚えていればいい。

とにかく、平均値から、ばらつき1の範囲が、赤まで、2の範囲が、青までだ。

そこで、1とか、2に入っている株価は、1倍から2倍、株価が荒れている位置にいる、
ということが分かり、

それは、株価の動きにエネルギーが入っていることを意味していている。

このエネルギーがずっと続くと、そう、道になるのだ。

通常、1から2に入っていると道となる。

このパナソニック(6752)の例では、道を走っている間、買い、または、売りになり、
その他の場所では、見送ることが必要となる。

そして、時々触れていることだが、この道には行き止まり、がある。
それが、シグマ3だ。

パナソニック(6752)でいえば、376円と、781円がこれにあたる。

どうだろう、はっきりと分かりやすい地図ではないだろうか。

この地図をみながら、移動平均線が向かう方向にすすむのだ。

では、次は、このバンドで、先物、とかを見てみよう。

1_2013-02-19_10-47-02.png
こんなバンド(日経225先物、本日の30分足)だったら、どうすれば。

つづく・・・・

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すべての道はローマに通ず 2 記事No.4346

2013-02-18-Mon  13:06:32

地図、とくにこの入り組んだ、渋滞の多い世界をくぐり抜け、ハイウエイに乗り込むためには、
その方向を常に確認し、その道を外れてはならない。

とくに、出口に行ってしまっては、また渋滞の道を走ることになるし、
ハイウエイが渋滞だと思って、下に降りれば、なお、渋滞である、ということもあり得る。

そこには、しっかりとしたナビゲーターが必要である。

そこでまず、方向を見るためには、移動平均が必要だ。
(この移動平均については、無料でCleopatra1トライアルで確認できる。)

方向が合っていれば、それにいつ乗るか、ということになるが、少なくとも、
移動平均線を使っていれば、逆走はない。

しかし、過熱しすうを使っていれば、逆走はある。

言わば、過熱指数は、渋滞を降りて、抜け道、を行く方法であり、移動平均は、
ハイウエイを走る道を指すのである。

そして、どこで乗るか。

これは、例の東京建物(8804)のボリンジャーバンドである。

東京建物(8804) ボリンジャ-バンド 週足
2013-02-18_12h59_02.png

まず、このバンドは、上に向いているので、上京するようなものだ。

ど真ん中の緑の線は、26週移動平均線を示している。
これが上に向いている。

これが上に向いているということは、ボリンジャーバンドも上に向いている、ということだ。

その上に、赤い線がある、
これが、移動平均線から、シグマ1離れた株価を示している。

シグマってなにか??

それは次に解説するとして、

ともかく、シグマ1以上のラインに乗っている。
これが最低限のハイウエイの乗り方だ。

ここを割れると、それは、渋滞ということになる。
また、途中で降りてはいけない。
また、高速代を払うことになるし、下の道路と、高速の入り口を行き来している間に、
相手は、もう東京についてしまうからだ。

それで、今はまだ降りてはない。

本日は、東京建物(8804)445+24となっている。

ではシグマは何をいうのか?

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すべての道はローマに通ず 1 記事No.4344

2013-02-17-Sun  18:01:47

All roads lead to Rome

言うまでもなく、皆さんの最終到達地は、相場で勝つことにあります。

その方法は、様々でしょう。
しかし、ちまたにあふれている本で、勝てると思っては行けません。
なぜなら、それは、蛇が用意した、儲けにつながる道、であったとしても、
その歩き方が、書かれていないからです。

このブログでお話ししているのは、その歩き方です。

その道には、沢山の道があります。
それぞれに歩く方法は違います。

たとえば、先日書いた、円安トレンドを読んで、10億ドルも儲けたソロスなどは、
情報戦において用意周到に準備されたネットワークを使って、勝っていけます。

たとえば、債券買いファンドも、政府を信じる、という方法を疑いなく、信じることによって、
それらの道を歩むことができるものです。

では、一般の投資家は、どういう道を選んだらいいのでしょう。

日銀を知っていたら、いや、FRBの幹部を知っていたら、それはそれで、良いかもしれません。
しかし、それ以外の情報で、確実に儲かるものは、
インザイダーとして禁止されてしまっています。

このことを マーフィーの法則で言えば

「誰がやっても儲かる商売は、大抵、法律で禁止されている」

となります。

情報戦線に残れない今、投資家に残されたローマへの道はあるのでしょうか?

あります。

今、投資家に残された道は、新たな道を作ることではありません。

それは、

あらたに作られた道を、見つけること!なのです。

それを我々は、テクニカつ分析と言っています。

その中でも、道を示してくれるものは、言わば

地図です。 ローマに続く。

その地図がなければ、伝書鳩に案内してもらわないといけません。
そういう鳥はいませんね。

そうです、その地図を手に入れ、それを読み取ることこそが、道を歩く、ということなのです。

昨年まで日本は道なき道を、歩んできました。
それは、テクニカルな言葉を使えば、トレンドにならなかった、ということです。

上がったり、下がったりするだけで、力強くトレンドを形成することなど出来なかった訳です。

そういう時の方法はたった一つで、OPのストラングルの売り、です。

しかし、現株市場では、その手は使えません。

そのため、長い見送りの日々を過ごさなければなりませんでした。

しかし、本年になっても分かるように、東京市場に出来高、が戻ってきました。

これは、ここで何度も言っているように、金利を同じく、株式市場にとっては、唯一無二の
エネルギーなのです。

そのエネルギーがあるということは、何を意味するでしょう。
そうです、道を作ることができる、ということです。

本年から、ようやくこの格言が使えています。

「人の行く裏に道あり 花の山」

これは、エネルギーがあって初めて成り立つ言葉です。
これがなければ、その道もできる、裏も、表も、樹海の中です。

しかし、今年は違います。
道ができたのです。

さあ、では、その道がどこに向かっているから、道からずれて歩いているかどうか、
それをテクニカルで確かめていきましょう。

もっとも簡単にその道を見つける方法は、まずは、ボリンジャーです。

2013-02-17_17h57_44_20130217175905.png

なぜ、ボリンジャ-であって、一目均衡表でないのでしょう?
なぜ、エンベロープでないのでしょう?

次は、ボリンジャーで道を見つける・・です。

つづく・・・・

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