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ラプラスの悪魔はどこに住んでいるか4  システムトレードの悲劇 記事No.507

2007-09-15-Sat  02:11:06

前回
http://nakane2007.blog107.fc2.com/blog-entry-407.html

まて、景気が減速する場合、それは、単独の事象か?
いや、単独ではない

なぜなら景気が減速することを知って、それを止めようとする力が働くからだ。

もし、自分が、死にそうになっても、相場を観測しなければならない立場でない
いわゆる観測者、解説者の立場にいれば、その地位を確保すべき、最高の言い訳を
用意してある。
この用意があれば、一部めざとい投資家に非難されるかも知れないが、TVに
出ていることはできるかもしれない。

まず、大胆に景気減速を予測する。
来期は、ここままだと2%のマイナス成長になる、と。

実際に2%以上のマイナス成長になれば、しめたものだ。
当たりましたね、とはやされる。
(本当はこの時点で当てものや、になっているのだか、まあそんな評価は「関係ない!」)

そして、運悪く、2%のプラス成長になった時はこう言う。
「だから申しましたように、”このままだと”マイナス成長でしたが、やはり、予想した通り
このままではいけないと察した、当局の、当然の利下げを含む対策が効いた、ということ
でしょう。なにしろ、前回の相場状況は、この利下げを促す催促相場だったわけですから」

これで十分だ。
予想は、ここまま、ならマイナス成長であったが、ここまま、でないから、変わったのだ。

さて、このように、景気減速は、単独の事象では成り立たない。
一つの観測が、次の観測に気づかれ、絶対の条件が変わってくる。

ラプラスの悪魔は、この変わっていく条件もすでに読み取って行かなければならない。

話を戻して、テクニカル分析も同じである。
MACDが変化していることを、大勢の投資家が観測する。
一足はやく、デッドクロスを確認しようと、定数の感度を上げる。

たとえば、13日と26日、平均9日を使っているのなら、
5と26と9でもより、感度は、倍以上になる。

しかし、それは、転換しないはずの場面も先に転換してしまい、読みを外す確率も
同時に高くなる。

さらに感度を高めて、読みを外す確率が高くなってもすぐに、逆反転して、否定する
ようにしたとしても次の問題がでてくる。

それは・・・・

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ラプラスの悪魔はどこに住んでいるか3  システムトレードの悲劇 記事No.407

2007-08-28-Tue  00:09:38

ラプラスの悪魔はどこに住んでいるか3  システムトレードの悲劇

しかしラプラスの悪魔ならできます。
すべての条件を知っているのですから。

条件を全て与えてやれば、なんとかなる。
ラプラスの悪魔のささやきに、もう一度システムを検証しよう。

だが、その前に、条件をどうやって知り得るかだ。

今日13000ドルで引けてくればMACDはデッドクロスとなる。
MACDデッドクロスで ”売り”としよう。

今は12800ドルである、となると、引けですでに ”売り”となる可能性が
高い。
さらに待った、12700ドルである。
引けでMACDがデッドクロスとなると、みんな読んでいるのだ。
だから先回り売りなのた。
待つべきか、ここで仕掛けるべきか。

もう少し待った、12600ドルとなった。急落である。
売り転換には変わりない。しかし、さっきのレベルからずいぶん不利な条件
となっている。
それでもMACDは売り転換である。

結局12600ドルで引けた。
13000ドルで売り転換なら、理想的であったが、条件が漏れたようだ。
我先に、と売りを急がれたお陰で条件が悪くなった。

まあ、良い。それもこれも含めて条件、デッドクロスなのだ。

他の条件はどうか。
テクニカルではないが、景気の判断の条件は決定できるか?

景気の見通しは、GDPの予測値は前年比-0.5%なら、
景気減速か。
なら、株価は下がるのがセオリーか。

まて、景気が減速する場合、それは、単独の事象か?
いや、単独ではない
なぜなら・・・・

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ラプラスの悪魔はどこに住んでいるか2 システムトレードの悲劇 記事No.196

2007-07-21-Sat  10:58:31

前回
ラプラスの悪魔とは
「今ある、すべての条件を知り得れば、これから起こること全ては
計算によって予測できる」とした概念です。
そこに偶然の余地はなく、全ては必然のもとに世界は続いており、
ただ、その計算ができていないだけ、であり、必要な条件が観測できれば
未来は描けると豪語するものです。

さてでは必要な条件とはなんでしょう。
たとえば、先物手口
ゴールドマンが1万枚の買いを入れたとして、これは、売りの返済でしょうか、
新規の買いでしょうか、シンガポールとの兼ね合いはどうでしょう、
裁定売りに対する枚数は入っていないのでしょうか、TOPIXでは
売りなのでしょうか?
たった一つの要素を見てもその条件を確実に評価するのは難しいものです。

しかしラプラスの悪魔ならできます。
すべての条件を知っているのですから。

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ラプラスの悪魔はどこに住んでいるか1:システムトレードの悲劇 記事No.186

2007-07-19-Thu  17:37:39

ラプラスの悪魔はどこに住んでいるか1:システムトレードの悲劇

昨今ではPCの能力も桁違いに進み、簡単にテクニカル分析に触れることが
できるようになりました。

テクニカル分析、とくにPCを使ったものの一番のメリットは、結果が出せる
ということです。
結果というのは、未来にではなく、過去のトレードに対しての結果です。

しかし、テクニカル分析以外の分析方法は、過去に対しても全く結果が
出せません。
検証を実績とすれば、なんとか使えるかどうか判断することはできるかも
しれませんが、その判断が何割の確率であっていて、どれくらいの不運の
時期があったなどは数値に落とせません。

たとえば、薬を投与すれば、その薬が何に対してどの程度の効果があったかは
検査によって知ることができます。
しかし、規則正しい生活をする、や、実は食べたあとすぐ寝た方が健康によい、
などは、計りようがありません。

そんな意味も込めて、テクニカル分析は、結果を見せてくれる分析法です。
もちろん、次のテクニカル分はだめです。


テクカルとファンダメンタルをミックスさせた職人芸

沢山のテクニカルシグナルをその時に応じて使いこなす職人芸

テクニカルなのに、たくさんの解釈が存在するカオス型。

さて、ではまずはじめに、テクニカルシステムを作るには次の人物(?)を
知らなければなりません。

ラプラスの悪魔

古典力学も、古典的分析法も、またもしかすると占いも、彼を追い求めて
いたのかも知れません。

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