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株ブログ連載「テクニカル分析の果て」-本当の投資アドバイス- 4 記事No.6664

2015-08-01-Sat  23:53:02

前回
株ブログ連載「テクニカル分析の果て」-本当の投資アドバイス- 3


前回、テクニカル分析の一つのメリットは、感覚で儲かった気になっている投資家に、本当は簡単でないことをお話しした。

株式情報_2015-8-1_22-51-37_No-00

移動平均線を見て、方向が分かる、とは言えるが、これで実際儲かるか?というとそうではない。

実際はこうなる。
株式情報_2015-8-1_22-53-49_No-00

ここで、感覚で儲かることから、少なくとも現実を知らされる。
自分では簡単だ、と思っているものでも実際は、難しい。

例えば、前回の急落の場面
株式情報_2015-8-1_22-57-43_No-00

ここでは、どうだろうか?
移動平均でも売り、市場の空気も売り、で、売らなければ、馬鹿ではないか!とばかりに、
売ったのではないだろうか??

いや、それより26日移動平均ならその前に売っているから平気だ。
そうここでのトレードは
株式情報_2015-8-1_23-30-43_No-00

20540円で売り、20450円で買い、なので、90円とれたのだ。

では、実際投資家どうするのだろう。
この90円を

じっちょくに とって、満足するのだろうか?

いや、実際は、26日移動平均線が下に向いているといって、
最安値で売る、これが正解だ。

さらに、テクニカル分析をやらない投資家ならこうだ。
その後の、上げのトレンドは、参加しない。

そういう繰り返しをしてくる、いていく。

テクニカル分析は、妄信しても良くない。
期待しても、その通りににはならない。

しかし、投資家がしなければならないことだけは、少しだけアドバイスしてくれる。

逃げてもいい、でも再入しなければ、そもそも、投資をするという意味が、

投資=損切りを確実に行う

という意味に転じてくる。

トレンドをあくまでも取るべきなのだ。

さて、では26日線での2014年からのトレードはどうなのだろう。
それがこれだ。

株式情報_2015-8-1_23-45-17_No-00

残念過ぎる。この2年で全く成果の出ていないものなのだ。

では、もっとも出ているものだったら今年はどうか。
それがこれだ。

2015年 3日移動平均線
株式情報_2015-8-1_23-47-27_No-00

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株ブログ連載「テクニカル分析の果て」-本当の投資アドバイス- 3 記事No.6641

2015-07-27-Mon  00:08:17

我々は、どちらかというとテクニカル分析の使い手、として投資アドバイスを行う。

ただ、すこし、他のテクニカルアナリストとは違う。
それは、テクニカル分析が使えないことも、伝えられる、ということと、

それがどれくらいかを、常に確認しているからだ。

テクニカル分析を奨めるのは、テクニカル分析以外に自分が当たった外れた確認できる手段はない。

あとから見れれば、みんな分かるトレンドであるが、実際はそうは行かない。
このチャートを見てみよう。

野村ホールディングス(8604)のチャートだ。
株式情報_2015-7-27_0-1-32_No-00

緑の線は、26日移動平均線だ。

これをもってチャーチストは、26日移動平均線は当たる、という。
そう見える、そうだ、26日線を使うことにしよう。

では、そのプログラムで、この取引を走らせてみた。
株式情報として、ニュースでなく、テクニカル分析という、引値で見る解析方法は有効なのだろうか?

株式情報_2015-7-27_0-1-51_No-00

これが、取引の決算表。
2年やって36円幅のマイナスだと。

当たってないじゃん。
しかし、遠くら見ると当たっている。
では、どこで外れているのだろう。

株式情報_2015-7-27_0-4-27_No-00

ここだ、移動平均線が上に行った後、下に行ってそのあと、上に行く、また下だ。

あとから見て、こういう。
あれは天井で移動平均線が下がっているから、買っていない。
下がって売りだと。

そうか、違う。実際は、売ったり買ったりしているのだ。

それは、ノイズが、本来のトレンドの値幅を喰ってしまうことを示してるのだ。

つづく・・・・



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GW特集 株ブログ連載「テクニカル分析の果て」-本当の投資アドバイス- 2 記事No.6387

2015-05-04-Mon  23:32:12

前回 株ブログ連載「テクニカル分析の果て」-本当の投資アドバイス- 1

どうだろうか、5年間で、956万円は??

昨日お話ししたこのシステムは、儲かる。

そう喜んだらいいのだろうか?
そのシステムを使って、この先物大きな儲けを皆さんと分かち合うことができる。
そうお伝えするのが、GWというものなのだろうか?

否。
ここでは、GWから、本年の後半戦に入るに当たって、勉強しておくべきことをお伝えしたい。

答え:このシステムは儲かる。
答え2:このシステムを使うことは誰にもできない。

150万円の資金で、ドローダウンが、79万円、それが困るからではない。

ここでもう一つのシステムの動きを見てみよう。
同じ5年間の動きだ。

株式情報_2015-5-4_22-55-25_No-00

これを見て、冴えない投資成績だ、と思うだろうか?
そう思う。
では、このシステムを使いたいか?
第一、このシステムを大々的に宣伝しても、大して、売れないだろう。

そもそも、そうだ、システムが、儲かるのなら、売るわけがない。
成功報酬か、ファンドを募って、自分の資金として、運用するはずだ。
それを使い切りで、売るのは、道徳に合っていたとしても、通りには合っていない。

だいたい、3年間も動かないシステムなら、売ることもままならない。

そう、頭の良いあなたなら、どうするか、もう分かるはずだ。
このシステムは、売らない。

そう、売らないで、あなた自身が使うのだ。

株式情報_2015-5-4_23-16-51_No-00

このシステムこそ、5年間で最高の成績を上げたシステムだ。

そして、だが、だれも使えない、使わない。
はじめの3年間の不具合のような、トレードを認めないからだ。
5年後に1000万円稼ぎ出せたとしてもだ・・・・・・

つづく・・・・・・

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GW特集 株ブログ連載「テクニカル分析の果て」-本当の投資アドバイス- 1 記事No.6386

2015-05-04-Mon  00:16:12

日曜日の夜となれば、来週の株式戦略が必要なところであるが、
明日は、東京、日本ではFX市場だけしか動かない。

日中は、ロンドン市場が開く前に、またユーロ円か、ドル円が、意味なく60銭は動いてストップ狩りを行う。
東京市場の動きはFXではもはや意味がない。

では、60銭をどちらかにかければ、もちろん取れるのだが、それは少しサイコロを振るより確率が悪く、お薦めしない。

なぜか。それは、少し複雑だが、簡単にいうと、ロスカットされる時には非常に不利な価格で約定されるのが一つ、
それは、例えば、買いのポジションで、下がって切らされるときに、約定しないような安値でポジションをカットされるからだ。
もう一つは、それを狙ってプログラムが走っているからだ。

さて、GW中、それでも飽くなき儲けへの道を求める投資家に、この株ブログでは、さまざまな検証を提供することにした。

前回、お話ししたように、世の中には、成功する方法の数<失敗する方法の数

となっているため、この不等式の右側の要素を消さない限り、穴に落ちる。

その穴を一つづつ埋めていくのが、この連載だ。

上がる銘柄を教えるのは簡単だ。

では、昨年
OLC(4661)を、東京製鐵(5423)を、タカラレーベン(8897)を、最後まで持っていたか?
このブログで昨年、もっとも多く紹介した銘柄群だ。
どう言い回したとしても、持ってはいない。

理由の一つは、
投資家が、他の物を市場に期待するからだ。

例えば、リスク管理のロスカット
例えば、底を買う
例えば、考えて行動する

どれをとっても、この銘柄群を持ち続けるのに、邪魔になった。
この例はたった3つであるが、枚挙にいとまがない。
持たない理由の数は、持つべき理由の数を大きく上回る。

では、本題を始めて見よう。

ここでは、検証で、幻想を明確化するために、まず、シミューレーションの話をしていく。

ここで、前回テクニカル分析でもっとも、優秀なものは、続かない、という話をしたが、
それを短い期間ではなく、長い期間で検証してみる。

まずは、5年間だ。

株式情報_2015-5-3_23-31-4_No-00

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これは、この5年間でもっとも優秀だったシステムで日経平均先物を1枚だけトレードした結果だ。
たった1枚で、956万の利益だ。
平均すると、年間190万の利益だ。
1枚の証拠金に60万円なら、年間3倍、それを複利でなく、単利で回しているので、リスクは増えない。
1枚で5年間やり通した結果だ。

では、この表の見方であるが、

TotalTradeCount は、取引回数で79回
PercentLong は買いであった期間は買いであった割合、51%だ。
一回当たり12万円の利益であった。

MaximumLossは 最大損失で 79万円
MaxCloseDrawは -133万円で

ピークから133万円は、利益が消えたことがある。
ということだ。

79万円の損失があるから、60万円の最低証拠金で行っても持たない。
が、150万円>(79+60) を入れていたら、このシステムは機能し続けたことになる。

どうだろうか、5年間で、956万円は??

次はここから、彼女達の裏側を見てみよう。
真夜中は別の (^。^) 顔 (ー。ー#) だ。

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